外汇市场隐含波动率曲面的Matlab计算与定价

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

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2019-05-14 01:36

VBA_BS模型_期权定价和隐含波动率

使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个c

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2019-04-16 14:05

隐含波动率隐含波动率估计并通过反转Black Scholes模型绘制波动率表面源码

隐含波动率:隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面

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2021-02-25 19:16

期权交易中的杠杆率计算及隐含波动率分析

期权交易中的杠杆率计算和隐含波动率分析是金融衍生品领域中重要的研究方向之一。杠杆率是衡量投资组合风险和回报之间关系的关键指标，而隐含波动率则是期权市场对未来波动性的预期。在期权交易中，投资者经常需要深

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2023-12-08 20:49

期权定价中的波动率

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

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2020-05-15 19:23

隐含波动率:特征、应用及实证分析

隐含波动率: 特征、应用及实证分析隐含波动率作为市场对未来资产价格波动预期的一种体现，为投资者提供了重要的决策依据。将深入探讨隐含波动率的内涵、特点及其在投资实践中的应用。一、 隐含波动率的定义与

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2024-06-30 20:30

印度隐含波动率指数与股指收益之间的联系

本研究考察了隐含波动率指数的变化与印度股票市场的基础股指回报之间的联系。 实证结果表明,同期收益是决定当前印度隐含波动率变化的最重要因素。 此外,经验证据证实了负不对称波动率-收益率关系,支持了行为解

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2020-08-09 11:17

使用B S模型计算期权的隐含波动率方法介绍

该文详细介绍了如何使用B-S模型来计算期权的隐含波动率，适用于沪深300指数期权等各类期权。通过分析波动率对期权价格和风险的影响，以及B-S模型的具体计算方法，可以帮助投资者更好地管理期权风险。

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2018-12-07 07:52

论文研究隐含波动率曲面的预测研究来自中国台湾市场的证据.pdf

论文研究-隐含波动率曲面的预测研究:来自中国台湾市场的证据.pdf,  本文采用"两步法"构建了期权隐含波动率曲面的动态模型，并利用该动态模型检验了台指期权隐含波动率曲面的可预测性

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2020-07-16 05:39

随机波动率模型下的VIX期权定价

随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。其中

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2020-05-15 19:23

50ETF期权隐含波动率跌至年内新低

7月25日，50ETF期权市场出现冲高回落走势，隐含波动率下降至年内新低。这份由方正中期期货提供的15页研究报告，详细分析了当日50ETF期权市场的全景数据。

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2024-06-16 17:18

论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并

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2020-05-15 19:23

随机利率和随机波动率模型下的期权定价

随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用

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2020-05-04 18:01

基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究

基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究，中文社科论文

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2018-12-18 11:54

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

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2020-04-19 19:55