分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

有限差分方法对美式看涨期权定价

本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论

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2019-04-29 15:17

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

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2020-07-20 17:13

美式期权的Black Scholes的定价方法及鞅

为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期

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2020-07-21 16:28

半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用

半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

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2020-05-05 03:02

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

二叉树美式看跌期权的定价

(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期

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2020-06-17 20:33

欧式美式有限差分期权定价代码.docx

本报告试图研究河南省空气质量的影响因素。本案例使用的数据来源于真气网河南省各市空气质量指数月统计历史数据，共1258条记录。数据的时间跨度是2013年1月-2019年5月。数据包含6个自变量，1个因变

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2020-05-14 15:11

随机波动率模型下的VIX期权定价

随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。其中

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2020-05-15 19:23

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

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2019-06-05 01:26

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

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2021-02-23 19:34

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

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2020-03-07 16:25

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法

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2020-07-17 19:45

美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法

美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法，丁恒飞，张玉新，针对不付红利的美式看跌期权，基于非多项式三次样条函数，利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数�

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2020-05-23 23:53

美式期权的编程代码

关于美式期权的定价模型编码，大家多提意见啊，比较粗糙

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2019-06-05 01:27