跳跃扩散模型的期权定价

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跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

跳扩散模型中的回望期权定价

跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的

2020-05-23 23:53

基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了

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Pareto Beta跳扩散期权定价模型的校正

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校

2020-07-19 21:49

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期权定价模型

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2020-07-19 21:53

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

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2020-03-07 16:25

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

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2020-07-17 19:45

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

2020-03-07 16:25

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的

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Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

2019-06-05 01:26

BS期权定价模型解说

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2021-02-23 19:34

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2020-07-20 17:13

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析

2020-07-21 16:28

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论文研究-中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型.pdf, 针对中国股价运动规律, 提出一个带均值回归项的跳跃扩散模型,并以上证指数数据为例, 给出模型的参数估计方法.结果表明该定价模型在单边市的

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期权定价问题的数学模型

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2019-01-05 20:04