论文研究-中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型.pdf

论文研究基于GARCH扩散模型的权证定价.pdf

论文研究-基于GARCH扩散模型的权证定价.pdf,  考虑了标的资产服从GARCH扩散模型下的权证定价问题.首先,基于有效

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2020-04-29 10:32

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

论文研究跳跃扩散模型的首达时研究.pdf

论文研究-跳跃-扩散模型的首达时研究.pdf,  考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得

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2020-04-30 03:00

论文研究资产价格的抛物线跳跃扩散模型.pdf

论文研究-资产价格的抛物线跳跃扩散模型.pdf,

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2020-04-18 14:35

论文研究权证定价BS vs.CEV.pdf

论文研究-权证定价:B-Svs.CEV.pdf,  应用极大似然方法估计了Black-Scholes(B-S)模型和不变方

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2020-05-24 18:56

论文研究基于Lévy过程修正GJRGARCH模型的权证定价对中国大陆和香港权证的实证研究.pdf

论文研究-基于Lévy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究.pdf, 考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种

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2020-01-06 02:24

论文研究重大事件下中国股市的跳跃特征.pdf

论文研究-重大事件下中国股市的跳跃特征.pdf,  重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动

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2020-04-22 20:10

论文研究具有均值回复和跳跃的双到期异国货币的定价

本文针对以两个到期日为特征的双重到期日期权开发了一种新的定价模型。基础资产价格由时变指数的OrnsteinUhlenbeck（OU）流程建模，其中时变流程是Lévy下属。新模型既可以捕获均值反转，也可

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2020-06-10 12:55

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

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2020-07-20 17:13

论文研究应计质量在A股市场得到客观定价了吗来自中国A股市场的证据.pdf

论文研究-应计质量在A股市场得到客观定价了吗? 来自中国A股市场的证据.pdf,  论文运用Panel data(固定效应)回归以及时间序列OLS回归计量方法, 从股价和超常回报率两个角度考察了应计盈

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2020-07-16 21:20

中国认股权证定价问题的典型实证研究

中国认股权证定价问题的典型实证研究，周薇，周雷，伴随着股权分置改革的全面推进，权证在中国资本市场上重新登场，大大丰富了广大投资者的交易策略。然而，认股权证固有的高杠杆性

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2020-07-17 05:36

基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了

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2020-07-17 18:25

论文研究基于信息扩散模型的上证指数定价和波动特征研究.pdf

论文研究-基于信息扩散模型的上证指数定价和波动特征研究.pdf,  本文针对上证指数构建了基于信息扩散的风险因子, 检验了其与指数收益率之间的实证关系; 并对比了传统ARCH-M 类模型中条件方差对收

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2020-07-16 21:20

论文研究基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究.pdf

论文研究-基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究.pdf,  为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响，本文在状态空间模型框架下，同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及

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2020-07-17 00:15

中国股市流动性指标定价研究

中国股市流动性指标定价研究,张哲薇,王冠英,流动性风险是资产定价研究的重要风险因素。本文通过选取换手率、成交额、Amihud非流动性指标ILLIQ和零交易天数作为衡量流动性的指标�

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2020-08-14 13:17