马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

论文研究离散股息遵循马尔可夫模型的亚洲期权定价

本文关注离散算术平均亚洲看涨期权的定价问题，而离散股利遵循几何布朗运动。 股息模型的波动性取决于马尔可夫调制过程。 使用二项式树法（其中使用了更准确的因子）来解决相应的定价问题。 最后，通过仿真算例说

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2020-07-17 00:21

离散时间制度转换模型的期权定价和对冲

我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。 该方法还执行定价，对于金融时间序列中观察到的时变和聚类风险具有鲁棒性。 这样，它克服了Black-Scholes模型的主要理论缺

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2020-07-24 06:11

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

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2020-03-07 16:25

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法

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2020-07-17 19:45

马尔可夫模型

马尔可夫模型（Markov Model）是一种统计模型，广泛应用在语音识别，词性自动标注，音字转换，概率文法等各个自然语言处理等应用领域。经过长期发展，尤其是在语音识别中的成功应用，使它成为一种通用的

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2019-02-16 19:10

跳扩散模型中的回望期权定价

跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的

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2020-05-23 23:53

运用马尔可夫链建立股票预测模型

运用马尔可夫链建立股票预测模型.doc

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2019-05-28 03:59

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

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2020-03-07 16:25

 马尔可夫及隐马尔可夫模型的应用

 通过对马尔可夫模型进行深入的分析的基础上对隐马尔科夫模型做了详细的讨论,对马尔科夫模型在语音识别、疾病分析等方面的应用做了介绍,同时针对隐马尔科夫模型在估值问题、解码问题和学习问题

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2021-02-01 10:09

基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了

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2020-07-17 18:25

matlab开发马尔可夫链和多名义期权定价的一个示例

matlab开发-马尔可夫链和多名义期权定价的一个示例。二元认沽期权中双障碍敲除定价的一个样本

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2020-07-22 10:56

预测方法马尔可夫马尔可夫马尔可夫马尔可夫

马尔可夫马尔可夫马尔可夫马尔可夫马尔可夫马尔可夫预测马尔可夫

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2019-05-06 15:07

巨灾债券定价理论

巨灾债券定价理论，陶正如，陶夏新，近十几年来，巨灾保险衍生品已经被一些发达国家和地区用作巨灾保险的补充手段，拓宽了保险资金融资渠道，有效地将巨灾风险转移到

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2020-07-17 04:43

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的

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2020-07-25 01:20