论文研究股票非预期收益定价的三因素模型研究——基于中国股票市场的检验.pdf

论文研究中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf

论文研究-中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf,  检验中国证券交易四类股票收益与波动的时间序列特征，以及收益与波动

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2020-03-22 22:03

论文研究基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究.pdf

论文研究-基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究.pdf,  结合资本资产混合定价模型市场交易因子载荷离散度指标对市场交易行为的反映,提出更加反映市场行为、具有时间序列可比性的羊群行为度量

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2020-07-17 00:21

论文研究拟合中国股票市场收益的统计分布.pdf

论文研究-拟合中国股票市场收益的统计分布.pdf,

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2020-07-17 18:46

特质波动率与股票预期收益的关系研究来自中国股票市场的证据

特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据，李冉，熊熊，股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的

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2020-07-22 14:33

中国股票市场中博彩型股票的未来收益研究

中国股票市场中博彩型股票的未来收益研究，廖理，梁昱，在新兴资本市场，股票价格容易受到个人投资者博彩性投资偏好的影响。本文基于中国A股市场数据，借鉴并改进了Kumar（2009）对于博彩�

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2020-05-22 21:47

论文研究中国证券多因素及三因素定价模型实证研究.pdf

论文研究-中国证券多因素及三因素定价模型实证研究.pdf,

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2020-05-18 03:02

论文研究基于GDFNN的股票市场泡沫模型.pdf

论文研究-基于GD-FNN的股票市场泡沫模型.pdf,  针对股票市场内部结构复杂性和外部因素多变性,构建一种基于预测的股票

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2020-04-03 02:02

论文研究家族企业与股票收益来自中国股票市场的证据

我们研究了中国家族企业与非家族企业的股票收益表现，以及公司规模，拥有创始人的首席执行官对家族企业收益的影响以及家族所有权水平。 我们使用资本资产定价模型（CAPM），Fama-French 3因子模型

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2020-07-17 00:49

论文研究股票名称对预期股票收益的影响

市场上的每个投资者都可以使用股票名称，从而使其成为最受欢迎的信息。 但是，这些信息通常被人们忽略，并且在决策过程中被认为是无关紧要的。 实际上，股票名称几乎总是使投资者对股票有第一印象，因此从心理上讲

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2020-07-26 23:33

论文研究中国股票市场流动性与收益动态关系研究.pdf

论文研究-中国股票市场流动性与收益动态关系研究.pdf,  应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,

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2020-04-29 04:45

论文研究收益质量的金融市场定价多因素收益模型的证据

尽管一段时间以来，收益质量一直是会计和金融经济学文献中的重要组成部分，但是，相对较少的经验研究工作旨在隔离收益质量变化对市场上所有者权益回报的影响。 在先前文献的基础上，我们通过采用收益重述作为多因素

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2020-07-24 02:47

论文研究上海股票市场资本资产定价的横截面研究.pdf

论文研究-上海股票市场资本资产定价的横截面研究.pdf,  回顾了资本资产定价理论与实证的互动发展脉络 ,采用横截面方法对上海股票市场资本资产定价的因素进行分析 ,研究表明 :1β系数的测量方法对 C

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2020-07-18 03:07

论文研究中国股票市场弱有效性的统计套利检验.pdf

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2020-07-17 23:30

论文研究中国股票市场报酬与波动的GARCHM模型.pdf

论文研究-中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型.pdf,  运用GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征

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2020-05-23 13:16

论文研究中国股票市场最优清算策略研究.pdf

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2020-07-17 00:21