特质波动率与股票预期收益的关系研究来自中国股票市场的证据

上传：zhangwei11288 浏览： 22 推荐： 0 文件：PDF 大小：532.53KB 上传时间：2020-07-22 14:33:12 版权申诉

特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据，李冉，熊熊，股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题，尤其近年来，对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的

上传资源

论文研究中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf

论文研究-中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf, 检验中国证券交易四类股票收益与波动的时间序列特征，以及收益与波动

2020-03-22 22:03

论文研究家族企业与股票收益来自中国股票市场的证据

我们研究了中国家族企业与非家族企业的股票收益表现，以及公司规模，拥有创始人的首席执行官对家族企业收益的影响以及家族所有权水平。我们使用资本资产定价模型（CAPM），Fama-French 3因子模型

2020-07-17 00:49

利益关系是否会影响分析师的收益预测来自中国股票市场的证据

在信息不对称理论下，中国证券分析师受到诸多利益因素的影响，因此，本研究的目的是试图找出哪些利益要素以及如何影响分析师的收益预测。作者使用2012年至2015年的数据，创造性地量化了利率因素，并进行了

2020-07-17 21:34

论文研究结构性中断与股票收益率波动持续性有何关系来自中国和日本的证据

这项研究通过使用中国和日本的股指收益数据来实证检验结构性突破对股本收益率波动持久性的影响。应用标准的GARCH模型和两种结构断裂假变量,我们得出以下发现。首先,我们发现对于中国和日本的股指收益率,

2020-08-09 04:28

上海股票市场收益率波动性分阶段研究

上海股票市场收益率波动性分阶段研究,金余会,张娟娟,文章把上证综合指数划分成四个阶段,从均值方程不含风险溢价和含有风险溢价两个方面出发,分别刻画了市场的特征及市场进化。结果

2020-08-09 04:28

中国股票市场市值因子收益与经济结构关系研究

中国股票市场市值因子收益与经济结构关系研究基于华泰证券的研究报告“华泰因子周期研究系列之三：市值因子收益与经济结构的关系-0325-华泰证券-25页.pdf”，对中国股票市场中市值因子收益与经济结构

2024-07-01 05:08

论文研究媒体注意力会引起股票的异常收益吗来自中国股票市场的经验证据.pdf

论文研究-媒体注意力会引起股票的异常收益吗?----来自中国股票市场的经验证据.pdf, 通过考察媒体注意力与股票月度收益之间的关系,发现媒体对上市公司的关注度越高, 在接下来一个月中,其股票的平均

2020-07-16 15:56

中国股票市场中博彩型股票的未来收益研究

中国股票市场中博彩型股票的未来收益研究，廖理，梁昱，在新兴资本市场，股票价格容易受到个人投资者博彩性投资偏好的影响。本文基于中国A股市场数据，借鉴并改进了Kumar（2009）对于博彩�

2020-05-22 21:47

基于ARIMATGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究

基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究，谢梦菂，王斌会，中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史，交易制度和监管措施已经日趋完善，虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距，

2020-04-22 06:07

论文研究中国股票市场流动性与收益动态关系研究.pdf

论文研究-中国股票市场流动性与收益动态关系研究.pdf, 应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,

2020-04-29 04:45

论文研究使用超高频数据评估波动率预测来自澳大利亚股票市场的证据

由于真实收益变动过程的不可观察性，因此在波动率预测评估中最具挑战性的问题之一是为事后波动率找到准确的基准指标。本文使用澳大利亚股票市场的超高频数据来构建无偏的事后波动率估计量，然后将其用作评估各种实

2020-07-17 09:30

论文研究股票非预期收益定价的三因素模型研究基于中国股票市场的检验.pdf

论文研究-股票非预期收益定价的三因素模型研究——基于中国股票市场的检验.pdf, 本文建立了股票非预期收益三因素定价模型，三因素包括：当期非预期会计收益与期初股票价格之比（反映价值相关性[1]），分析

2019-09-20 22:16

论文研究价值溢价和投资组合收益率制度来自欧洲股票的证据

本文研究了由Fama和French开发的四种欧洲高收益股票投资组合的获利能力以及它们之间的价值溢价因子收益高负低之间的联系。我们的基本分析和使用马尔可夫切换模型的定量检查得出以下发现。首先，在欧洲

2020-07-18 12:08

我国股票市场高频数据波动率的预测研究

研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。

2019-02-22 13:40

产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究

产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究，陆静，喻浩，本文考察了宏观产业政策对重点发展行业内股票平均特质波动率的影响及其作用机制。首先根据非参数方法提取不同行业公司股票的平均

2020-06-13 20:28