论文研究住房抵押贷款证券定价研究.pdf
论文研究-住房抵押贷款证券定价研究.pdf, 在分析MBS(Mortgage-backedsecurities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,利用Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定
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