论文研究基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf

上传：sharon_JIAN 浏览： 33 推荐： 0 文件：PDF 大小：1.08MB 上传时间：2020-02-16 18:31:35 版权申诉

论文研究-基于vinecopula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf, 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-vine及R-vineallt四种vinecopula结构对投资组合的动态VaR预测值,并进一步运用严谨的Back-testing检验方法,实证对比了上述四种vinecopula结构对投资组合

上传资源

论文研究有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf

论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf, Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合

2020-06-08 14:19

论文研究基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf

论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf, 在Shefrin和Statman的行为投

2020-05-04 02:35

论文研究基于动态组合残差修正的预测方法.pdf

论文研究-基于动态组合残差修正的预测方法.pdf, 本文建立了一种基于残差修正的组合预测方法，并基于该方法证明了针对多个单一的预测方法根据其在某个时间段的相对预测误差的大小选择组合选项可以进一步提高

2020-07-20 01:00

论文研究多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf

论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf, 以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于

2020-02-27 14:34

论文研究基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf

论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型.通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的

2019-10-08 13:53

论文研究基于BEMDCopulaGARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf

论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf, 鉴于股票波动具有显著的多尺

2020-04-27 01:22

论文研究变权组合预测模型研究.pdf

论文研究-变权组合预测模型研究.pdf, 给出了一种变权重组合预测模型权系数估计的新算法 .该算法通过广义逆矩阵的循环迭代 ,形成收敛的权系数 ,进而进行组合预测 .文中还给出了算法收敛性的证明 .

2020-07-17 17:42

论文研究_资产组合的集成风险度量及其应用基于最优拟合Copula函数的VaR方法.pdf

论文研究-资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法.pdf,

2020-07-16 04:47

论文研究基于动态组合技术的猪肉价格预测研究.pdf

基于动态组合技术的猪肉价格预测研究，周全，李旸，通过对国内外现有猪肉价格预测研究成果的分析，找出存在问题，针对中国国情，确立价格影响指标，提出动态组合预测技术，并通过实

2020-07-22 06:17

论文研究动态Poisson模型及Bayes预测.pdf

论文研究-动态Poisson模型及Bayes预测.pdf, 给出了观测值服从ｐｏｉｓｓｏｎ分布的动态ｐｏｉｓｓｏｎ模型。通过假设自然参数与状态参数之间的线性关系ηｔ＝Ｆｔθｔ，并利用共轭分布给出了ｐｏ

2019-10-12 22:49

论文研究基于最小方差的股市拐点预测方法.pdf

预测股市拐点对指导股市投资具有重要意义，而股市拐点的预测是不平衡分类问题。针对SVM在解决此类不平衡问题时存在的偏斜性问题，提出了一种选取惩罚因子的方法。该方法以训练集交叉验证后所有类别样本的查全率与

2020-01-31 22:01

论文研究基于DESVM非线性组合预测模型的研究.pdf

把模糊商空间中的两个等价的叙述修正并扩展为三个，利用商空间X(λ)的距离函数重新定义了模糊λ商空间，更加直接地继承了模糊商空间理论。把模糊粗糙近似空间的信息量拓展到模糊λ商空间，给出了模糊λ商空间下的

2020-03-31 22:20

论文研究基于组合模型的轨道质量指数预测.pdf

基于组合模型的轨道质量指数预测，姚亚峰，肖丁，轨道质量指数（TrackQualityIndex，TQI）反映了单元区段内轨道几何不平顺的整体情况，是我国铁路工务部门指导线路养护维修最重要的指��

2020-02-09 17:28

论文研究基于组合模型的网络流量预测.pdf

网络流量预测是网络管理的基础，网络流量受到多种因素影响，具有周期性、时变性和非线性，传统单一线性模型ARIMA或非线性模型SVM均难以准确描述网络流量复杂变化规律，为此，提出一种网络流量组合预测模型（

2020-07-16 08:16

论文研究基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf

论文研究-基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf, 通过构建机制转换混合Copula模型,考察了

2020-05-15 06:52