论文研究基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf

论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf,  在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)(“新3P”)的基础之上.然后在此