论文研究 基于Copula理论的股票风险相关性分析

经济的快速发展强调了金融风险的重要性。金融风险分析可以帮助人们更深入地了解金融并减少利润损失。本文对股票的依赖关系，对于分析股票市场的依赖结构和投资市场的投资组合风险非常重要。实验数据为美的集团和格力电器的每日收盘价数据。Copula理论用于拟合格力电气和美的集团的每日收益数据。通过建立股票市场的相关结构模型，可以更好地模拟格力电器和美的集团的日收益数据。