论文研究随机利率下的生存年金模型.pdf

上传:chenzijing 浏览: 27 推荐: 0 文件:unkonw 大小:500kb 上传时间:2020-02-27 02:03:07 版权申诉
论文研究-随机利率下的生存年金模型.pdf,  改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下计算生存年金模型,讨论了随机利率下的生存年金的期望现值问题,分别给出了各年利率在相互独立和具有相关关系情况下计算生存年金期望现值的模型.
上传资源
用户评论
相关推荐
论文研究利率模型为MA q时生存年金精算现值模型.pdf
论文研究-利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型.pdf,  改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下
PDF
0B
2020-05-27 21:01
论文研究缴费预定型企业年金保险中基于滑动平均利率生存年金精算现值模型.pdf
论文研究-缴费预定型企业年金保险中基于滑动平均利率的生存年金精算现值模型.pdf,
PDF
0B
2020-05-23 04:03
论文研究随机波动和跳跃短期利率动态.pdf
论文研究-随机波动和跳跃下的短期利率动态.pdf,  在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析. 研究结果显示短
PDF
1.02MB
2020-07-16 05:56
论文研究随机利率条件欧式期权定价.pdf
论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf,  分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格
PDF
0B
2020-06-17 20:33
随机利率夫妻联合寿险模型
与寿险精算相关。好东西噢。随机利率下夫妻联合寿险模型
PDF
159KB
2020-09-25 13:07
随机利率随机波动率模型期权定价
随机利率和随机波动率模型下的期权定价,石广平,,随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟,相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上,采用
PDF
0B
2020-05-04 18:01
论文研究随机利率情形可转换债券信用风险定价模型探讨.pdf
论文研究-在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨.pdf,
PDF
0B
2020-01-04 20:44
随机利率连续扩散模型欧式期权定价
随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价,许晴,张建英,本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下,当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时,欧式看涨看跌期权�
PDF
0B
2020-03-07 16:25
Vasicek随机利率跳扩散模型欧式期权定价
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价,许晴,张建英,本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下,当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时,欧式看涨看跌期权的定价公�
PDF
0B
2020-03-07 16:25
论文研究借贷利率不同情形具有随机寿命未定权益定价.pdf
论文研究-借贷利率不同情形下具有随机寿命的未定权益定价.pdf,  在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以
PDF
177KB
2020-07-17 21:24
随机利率最优投资策略
我们研究了企业管理如何在随机利率的影响下做出有效的投资决策。 我们定义了阈值利率值,低于该阈值可以有效地进行投资,而超过该阈值则不是最佳投资。 我们使用具有交替漂移的随机微分方程来找到随机利率下的最优
PDF
1.19MB
2020-07-28 01:48
论文研究基于纵向生存联合模型游戏行会生存预测.pdf
行会生存对提高游戏用户的活跃度和留存率有着积极的作用。目前行会生存分析方法是使用分类法,即把行会是否生存看作一个二分类问题来处理,其未能充分利用行会纵向数据,不能及时反映行会的状态变化和生存趋势。采用
.PDF
884KB
2020-07-17 18:22
论文研究市场信息缺失订货与利率稳健决策模型.pdf
论文研究-市场信息缺失下的订货与利率稳健决策模型.pdf,  订货和利率决策是企业和金融机构运营活动中的关键决策内容. 考虑市场信息缺失的情形, 构建了由供应商和零售商所组成的供应链系统, 其中, 零
.PDF
667KB
2020-07-17 02:22
论文研究基于危险理论土遗址生存模型研究.pdf
基于危险理论的土遗址生存模型研究,常俪琼,房鼎益,本文以土遗址保护为应用背景,利用无线传感器网络对土遗址环境进行监控。此方法代替了传统的监控方法,并解决了传统土遗址环境监
PDF
0B
2020-04-22 22:33
随机利率双指数跳扩散模型欧式期权定价
为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的
PDF
901KB
2020-07-25 01:20