首页 下载 编程语言 其他 下载详情 我国股票市场与债券市场组合风险测量 基于CopulaGARCHEVT方法 上传:niu63513hust 浏览: 28 推荐: 0 文件:PDF 大小:421.73KB 上传时间:2020-03-08 04:51:43 版权申诉 我国股票市场与债券市场组合风险测量--基于Copula-GARCH-EVT方法,周军,陈燕武,股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具,股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两� 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论