我国股票市场与债券市场组合风险测量基于CopulaGARCHEVT方法

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我国股票市场与债券市场组合风险测量--基于Copula-GARCH-EVT方法，周军，陈燕武，股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具，股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两�