我国股票市场波动有效研究
我国股票市场波动有效研究，潘军昌，，有效市场理论作为主流金融学的一块基石受到的赞誉与诋毁最多。上个世纪80年代之后支持与反对有效市场假说的研究文献数量几乎不相�
用户评论
相关推荐
论文研究我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究.pdf
论文研究-我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究.pdf, 以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2
PDF
0B
2020-04-29 10:33
我国股票市场高频数据波动率的预测研究
研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。
RAR
0B
2019-02-22 13:40
股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究
股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究，王健，沈健，本文采用理论分析与实证分析相结合的方法，综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响，同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�
PDF
0B
2020-02-03 23:37
汇率波动对股票市场的影响研究
汇率波动对股票市场的影响研究，黄飞，李海奇，汇率制度改革以后，我国汇率市场化趋势逐步增强，汇率与股市的联动效应得到进一步地释放。一方面，我国不断扩大汇率浮动区间，对
PDF
698KB
2020-07-24 06:35
我国股票市场融资效率的研究
十余年来,我国股票市场经历了风风雨雨。筹资是股票市场的主要功能之一,考察我国股票市场对企业发展的筹资功能,是我国学者关心的重要研究方向,对融资效率的研究具有重要意义。 关键词:
DOC
81KB
2020-08-16 02:29
我国钢铁期货市场波动研究
我国钢铁期货市场波动研究，朱雪，王建华，为了研究我国钢铁期货市场的波动情况，本文运用SV类模型对其波动特征进行了分析比较。结果表明：我国钢铁期货波动具有较高的持续�
PDF
0B
2020-04-16 00:22
中国股票市场波动风险及防范机制研究
中国股票市场波动、风险及防范机制研究中国股票市场波动、风险及防范机制研究
PDF
5.21MB
2020-08-15 18:43
香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究
香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究，李开渝，，本文构建了基于t分布的双变量GARCH模型，利用上证指数、深成指数和恒生指数收益序列对香港与内地股票市场间的信息传递关系进行了实
PDF
0B
2020-02-27 14:34
我国股票市场发展对能源消费的影响研究
我国股票市场发展对能源消费的影响研究，张跃军，，引入灰色关联分析和Granger因果检验方法，探讨股市规模和效率对能源消费的影响。结果发现，首先，股市规模和效率与能源消费关联度�
PDF
0B
2020-03-21 13:46
论文研究中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf
论文研究-中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf, 检验中国证券交易四类股票收益与波动的时间序列特征，以及收益与波动
PDF
0B
2020-03-22 22:03
上海股票市场收益率波动性分阶段研究
上海股票市场收益率波动性分阶段研究,金余会,张娟娟,文章把上证综合指数划分成四个阶段,从均值方程不含风险溢价和含有风险溢价两个方面出发,分别刻画了市场的特征及市场进化。结果
PDF
363KB
2020-08-09 04:28
我国股票市场动量效应与反转效应的实证研究
我国股票市场动量效应与反转效应的实证研究，马观惠，池丽旭，通过锐思金融数据库随机选取深圳交易所100只股票为样本股，检验样本股在2013年至2015年期间的收益情况，并以形成期为半年检验期为半�
PDF
0B
2020-05-17 20:29
论文研究基于Agent的我国股票市场卖空机制仿真研究.pdf
针对我国股市现有的卖空约束缺陷，用复杂适应系统的思想和方法分析股市的复杂性，运用Swarm平台，构建基于Agent的直接计算机模型。设定模型由“交易事件”驱动，给定Agent理性和非理性的行为规则，让
PDF
1.35MB
2020-07-17 05:33
论文研究中国股票市场报酬与波动的GARCHM模型.pdf
论文研究-中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型.pdf, 运用GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征
PDF
0B
2020-05-23 13:16
论文研究法国股票市场特异波动性的模式和定价
我们研究了特质波动的时间序列行为及其在法国资产定价中的作用。 我们发现总体特质和市场波动都表现出类似于美国和其他发达国家的政权转换行为。 此外，我们发现法国股市的IVOL负面影响很小。 我们对不断增长
PDF
1.03MB
2020-07-16 05:39