应用随机过程(分析随机过程)
随机过程分析随机现象
2）平稳时间序列的线性随机模型的三种重要形式
{at}为白噪声。这三种形式可以描述如下：
A：AR（p）自回归模型
ωt-φ1ωt-1-φ2ωt-2-…-φpωt-p=at
AR（p）模型有p＋2参数刻画;
B:MA(q)滑动平均模型
ωt=at–θ1at-1–θ2at-2-…-θqat-q
MA(q)模型有q＋2参数刻画;
C:ARMA(p,q)混和模型
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