对数正态随机波动率的期权局部风险最小定价与保值闭式解

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对数正态随机波动率的期权局部风险最小定价与保值闭式解，杨招军，，随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广。但随机波动率模型描述的市场是不完备的，期权的定价与保值和投资者的风险态度有�