首页 下载 编程语言 其他 下载详情 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度 上传:hangshangit 浏览: 24 推荐: 0 文件:PDF 大小:542.67KB 上传时间:2020-05-15 06:52:43 版权申诉 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度,王吉培,王开业,本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论