论文研究基于HMMEGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究.pdf

论文研究-基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究.pdf,  针对中国金融市场呈现出的多波动状态的典型事实特征,以上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场为研究对象,不仅引入隐马尔可夫模型(hiddenMarkovmodel,HMM)对其进行了波动状态预测,而且还引入HMM-EGARCH模型对其波动率进行了预测;最后使用成功率(successrate,