具有CVaR约束的均值方差的投资组合优化

上传：dev_xp 浏览： 24 推荐： 0 文件：PDF 大小：597.89KB 上传时间：2020-06-03 03:35:36 版权申诉

具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化，刘海花，郝静，每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR