论文研究 尼日利亚汇率与经济增长的VAR方法

汇率在任何国家的经济中都起着至关重要的作用，特别是由于全球化的影响。本文试图通过国内生产总值（LGDP）的对数及其与经济中其他变量的关系来模拟尼日利亚经济。使用的变量是NGN/USD汇率（NAIRA），石油收入对数（LOILREV），政府支出对数。我们使用向量自回归（VAR）模型对模型进行了估算。我们使用Granger方法测试了变量之间是否存在因果关系。结果表明，该模型的最佳滞后时间为1。发现汇率对格兰杰原因经济（LGDP），LOILREV（石油收入）和LGEXP（政府支出）具有影响。我们还发现，使用的变量无法完全捕获NAIRA的动态。我们还指出了NAIRA的震惊持续性。