考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

上传:llf75141 浏览: 22 推荐: 0 文件:PDF 大小:276.6KB 上传时间:2020-06-17 20:33:19 版权申诉
考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法,蒋建,杨广,经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式,但它的推导和运用受到各种假设条件的约束,而现实生活�

考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

上传资源
用户评论
相关推荐
基于半差分格式欧式看涨期权定价模型数值解法
基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法,牛成虎,,本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项�
PDF
0B
2020-02-08 07:32
交易方违约风险欧式期权定价
含交易方违约风险的欧式期权定价,许晴,,本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下,假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假
PDF
217KB
2020-08-17 15:22
欧式信用价差期权定价
欧式信用价差期权定价,周青青,,本文假定信用价差服从指数O-U过程,与对数正态分布模型相比较,考虑了价差变化的波动性,与现实更接近。接着运用等价鞅测度原理证
PDF
171KB
2020-07-19 16:54
随机利率下连续扩散模型欧式期权定价
随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价,许晴,张建英,本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下,当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时,欧式看涨看跌期权�
PDF
0B
2020-03-07 16:25
可转换债券定价三因素模型及其数值解法
可转换债券定价三因素模型及其数值解法,龚朴,陈睿,可转换债券的定价涉及到多种复杂因素,具有显著的不确定性、非线性及奇异期权特征。现有的可转换债券定价模型多为单因素和双因素
PDF
0B
2020-05-31 10:05
考虑评级价格过程风险度量和欧式期权定价方法
在本文中,通过考虑新的经济空间概念中的评级,我们提出了一种经济粒子动力学模型,价格过程模型,风险度量的扩展以及具有以下条件的期权定价的新方法:相关的对冲投资组合。
PDF
776KB
2020-09-15 01:58
基础资产不可交易欧式期权消费效用无差别定价
基础资产不可交易的欧式期权消费效用无差别定价,易昊,杨招军,本文提出基于“消费效用无差别”对完备市场及非完备市场下欧式期权进行统一定价的新方法。在完备市场下,论证了关于一般效用函数
PDF
395KB
2020-09-03 22:21
期权定价模型
期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便
XLS
32KB
2020-07-19 21:53
Vasicek随机利率下跳扩散模型欧式期权定价
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价,许晴,张建英,本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下,当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时,欧式看涨看跌期权的定价公�
PDF
0B
2020-03-07 16:25
论文研究基于投资犹豫欧式期权定价模型.pdf
论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险
PDF
0B
2020-01-25 14:25
半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法应用
半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用,牛成虎,,本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项�
PDF
0B
2020-05-05 03:02
关于支付交易模型欧式看涨期权数值解问题
关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题,孙成同,周圣武,在过去20年里,非线性的Black-Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资
pdf
0B
2020-05-24 14:03
随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价
为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的
PDF
901KB
2020-07-25 01:20
B_S期权定价模型及其应用
关于black-sholes模型的分析与讲解,以及推导过程
PPT
0B
2019-05-28 05:23
跳跃扩散模型期权定价
跳跃-扩散模型的期权定价,张瑜,李凡,本文假设金融市场只有两种资产,一种是无风险资产,另一种是风险资产,并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�
PDF
0B
2020-05-13 02:34