论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf

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论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf, 引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利用随机微分方程的相关理论,得到了欧式看涨看跌期权和交换期权的精确定价公式, 并由此得到了欧式买权卖权的平价公式;进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的精算定价公式. 最后,对上述结果与B-S定价

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