论文研究基于随机利率投资策略的看涨期权定价

上传：qingmen27109 浏览： 23 推荐： 0 文件：PDF 大小：323.04KB 上传时间：2020-07-17 04:57:07 版权申诉

本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。选择适当的数字（零息债券）和度量（T向前度量）以简化计算。基于设计的随机利率线性投资策略，在T前向测度下获得了一种新颖的期权价格方法。

上传资源

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

2020-07-17 04:57

论文研究随机利率条件下的欧式期权定价.pdf

论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf, 分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格

2020-06-17 20:33

随机利率和随机波动率模型下的期权定价

随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用

2020-05-04 18:01

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

2020-03-07 16:25

论文研究基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf

论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险

2020-01-25 14:25

随机利率下的最优投资策略

我们研究了企业管理如何在随机利率的影响下做出有效的投资决策。我们定义了阈值利率值，低于该阈值可以有效地进行投资，而超过该阈值则不是最佳投资。我们使用具有交替漂移的随机微分方程来找到随机利率下的最优

2020-07-28 01:48

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

2020-03-07 16:25

随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Lapl

2020-07-28 02:38

跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析

2020-07-21 16:28

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的

2020-07-25 01:20

有限差分方法对美式看涨期权定价

本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论

2019-04-29 15:17

论文研究_欧式期权和交换期权在随机利率及O_U过程下的精算定价方法.pdf

论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf, 引入随机利率及股价服从O-U过程的市场模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利

2020-07-16 04:50

论文研究做市商在场时指数看涨期权的随机优势违背

金融研究人员一直在争论指数期权是否定价过高。大多数辩论都集中在昂贵的价外认沽期权上。但是，随机支配地位文献认为，标准普尔500指数看涨期权的定价经常被高估，因为每个理性主体都可以通过编写违反随机支

2020-07-17 04:57

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

2020-02-08 07:32

论文研究网络借贷利率定价研究基于无套利定价的视角.pdf

论文研究-网络借贷利率定价研究:基于无套利定价的视角.pdf, 网络借贷市场的快速发展颠覆了传统银行业一头独大的局面，网络各种新型金融产品的出现，导致了人们理财选择的多样化.而网络借贷产品的利率定价成

2020-02-05 02:36