论文研究定价货币看涨期权

上传：hao_guo_wei 浏览： 24 推荐： 0 文件：PDF 大小：618.2KB 上传时间：2020-07-17 04:57:14 版权申诉

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲基金。考虑到期权价格随时间的波动，该模型将宏观经济受约束的外币的分配描述为Weiner过程，然后将不受约束的货币进行拉普拉斯分布描述。与现有的货币期权模型不同，该模型将外币表示为取决于宏观经济变量（例如通货膨胀，利率和政府赤字）的变化。在期权交易者的风险偏好背景下，货币赎回的分配被称为征费过程，以说明跳跃过程的多个不连续性。本文以与欧元相关的货币期权的Weiner流程，稳定货币期权的Wei

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