论文研究欧洲看涨期权的风险中性定价:一个似是而非的概念

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从数学的观点对欧洲看涨期权的风险中性定价进行了研究，发现这是一个似是而非的概念1。欧式看涨期权的风险中性定价是一个近似值，其中所有订单项均被忽略，其中风险溢价和σ是波动率。

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