看涨期权定价的蒙特卡洛模拟程序
用于对看涨期权进行定价的数值方法，是matlab程序，简单易懂，是初学者编写的
用户评论
相关推荐
论文研究定价货币看涨期权
本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲
PDF
618KB
2020-07-17 04:57
有限差分方法对美式看涨期权定价
本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论
DOCX
0B
2019-04-29 15:17
论文研究基于随机利率投资策略的看涨期权定价
本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字
PDF
323KB
2020-07-17 04:57
看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序
假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。
M
762B
2020-12-12 03:36
期权定价中的蒙特卡洛模拟方法
文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法，包括理论推导，案例解析等。
PDF
0B
2019-07-09 06:26
看涨期权定价的二叉树方法matlab程序
看涨期权定价的二叉树方法的matlab程序，简单易懂，是初学者编写的
TXT
0B
2019-05-16 06:09
蒙特卡洛方法进行期权定价
蒙特卡洛方法进行期权定价，采用matlab作为开发平台，b-s公式为理论参考。
RAR
0B
2019-01-05 20:04
基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法
基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�
PDF
0B
2020-02-08 07:32
蒙特卡洛模拟期权定价example.m
利用蒙特卡洛方法模拟股票价格路径，然后运用BS公式进行期权定价
M
0B
2019-09-09 21:25
期权定价模型
期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便
XLS
32KB
2020-07-19 21:53
matla模拟欧式看涨期权代码
利用matlab，产生随机游走序列，利用B-S模型进行期权模拟，与现实期权价格比较
M
0B
2019-05-16 06:09
论文研究欧洲看涨期权的风险中性定价一个似是而非的概念
从数学的观点对欧洲看涨期权的风险中性定价进行了研究，发现这是一个似是而非的概念1。 欧式看涨期权的风险中性定价是一个近似值，其中所有订单项均被忽略，其中风险溢价和σ是波动率。
PDF
1.08MB
2020-07-17 04:57
期权定价matlab代码
用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。
M
0B
2019-06-21 04:30
期权定价中的波动率
期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票
PDF
0B
2020-05-15 19:23
跳跃扩散模型的期权定价
跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�
PDF
0B
2020-05-13 02:34
pharmaceutical_30507 2018-12-28 17:52:16
程序还是比较简单易懂的~~可以进行改进下，能把期权价格路径用图模拟出来就更好了~
painting3776 2018-12-28 17:52:16
看了一下……要是能多些注释就好了
piaohe16361 2018-12-28 17:52:16
很不错的资源 我要多学习学习