期权定价matlab代码

matlab开发普通期权定价

matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。

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2020-07-16 23:46

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

matlab开发美国认沽期权定价

matlab开发-美国认沽期权定价。有树输出的CRR方法

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2020-07-18 16:54

期权定价计算器

期权定价计算器，包括GUI界面和计算模型，解压运行GUI.py即可

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2019-05-04 23:24

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

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2019-06-05 01:26

欧式信用价差期权定价

欧式信用价差期权定价，周青青，，本文假定信用价差服从指数O-U过程，与对数正态分布模型相比较，考虑了价差变化的波动性，与现实更接近。接着运用等价鞅测度原理证

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2020-07-19 16:54

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

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2021-02-23 19:34

期权定价模型与数值方法Matlab加Jupyter Notebook

期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook） 这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式

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2018-12-17 16:06

欧式美式有限差分期权定价代码.docx

本报告试图研究河南省空气质量的影响因素。本案例使用的数据来源于真气网河南省各市空气质量指数月统计历史数据，共1258条记录。数据的时间跨度是2013年1月-2019年5月。数据包含6个自变量，1个因变

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2020-05-14 15:11

衍生资产定价期权定价理论及其应用

这是一款整理发布的衍生资产定价——期权定价理论及其应用,适用于公司企业销售人员学习参考衍...该文档为衍生资产定价——期权定价理论及其应用,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看

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2020-12-30 19:45

看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

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2020-12-12 03:36

期权定价中的波动率

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

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2020-05-15 19:23

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

python障碍式期权定价公式

早期写的python障碍式期权的定价脚本,供大家参考,具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call c

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2020-12-31 04:00

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

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2020-07-17 04:57