matlab开发 美国认沽期权定价

论文研究货币认沽期权的估值

寻求通过贬值货币获利的投资者可以投资认沽期权。 行使期权时，该货​​币以高价出售，然后以较低的未来货币价值购买，从而为看跌期权买家带来收益。 一系列这样的交易为看跌投资者创造了收入流。 或者，投资者可

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2020-07-17 20:44

matlab开发普通期权定价

matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。

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2020-07-16 23:46

期权定价matlab代码

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。

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2019-06-21 04:30

matlab开发GBaroneadesi和Whaley1987导出的美国期权的分析性定价

matlab开发-GBaroneadesi和Whaley1987导出的美国期权的分析性定价。这计算出美国认沽期权价值的近似值，并可将其与资产价格相图。

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2020-07-21 01:19

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

matlab开发密度功能美国期权价格与Baysianmontecarlopathintmusicwkellycrit

matlab开发-密度功能美国期权价格与Baysianmontecarlopathintmusicwkellycrit。基于统计的美国期权价格和置信区间的多径计算

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2020-07-26 23:51

期权定价计算器

期权定价计算器，包括GUI界面和计算模型，解压运行GUI.py即可

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2019-05-04 23:24

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

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2019-06-05 01:26

欧式信用价差期权定价

欧式信用价差期权定价，周青青，，本文假定信用价差服从指数O-U过程，与对数正态分布模型相比较，考虑了价差变化的波动性，与现实更接近。接着运用等价鞅测度原理证

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2020-07-19 16:54

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

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2021-02-23 19:34

运用房地产价格指数认沽期权指引房地产市场长期健康发展

运用房地产价格指数认沽期权指引房地产市场长期健康发展，汤万钧，项高翔，当前中国的房地产市场已经严重过热，给国家经济和社会都产生了严重的影响。最近中央的宏观调控政策连续对房地产市场打出重拳，但

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2020-07-17 20:44

期权定价模型与数值方法Matlab加Jupyter Notebook

期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook） 这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式

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2018-12-17 16:06

衍生资产定价期权定价理论及其应用

这是一款整理发布的衍生资产定价——期权定价理论及其应用,适用于公司企业销售人员学习参考衍...该文档为衍生资产定价——期权定价理论及其应用,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看

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2020-12-30 19:45

看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

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2020-12-12 03:36

期权定价中的波动率

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

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2020-05-15 19:23