论文研究货币认沽期权的估值

上传：qq56301 浏览： 24 推荐： 0 文件：PDF 大小：1.9MB 上传时间：2020-07-17 20:44:25 版权申诉

寻求通过贬值货币获利的投资者可以投资认沽期权。行使期权时，该货币以高价出售，然后以较低的未来货币价值购买，从而为看跌期权买家带来收益。一系列这样的交易为看跌投资者创造了收入流。或者，投资者可以卖空货币，从高卖空价格和低未来买入价格之间的差额中获利。本文推导了组合卖空的理论公式，并提出了美元，欧元，澳元和新西兰元以及墨西哥比索的购买策略。效用函数基于双曲余弦分布中具有负重缩放因子和正阈值因子的风险厌恶性下降的假设。这种分布与美元的卖空价格的余弦分布，欧元的卖空价格的对数正态分布，澳元和新西兰元的空头的维纳过程以及比索空头的拉普拉斯货币分布相交。类似的效用函数与Levy-Khin

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