论文研究股票期权市场的看跌期权平价:最近的证据

上传：zhangping56813 浏览： 35 推荐： 0 文件：PDF 大小：315.94KB 上传时间：2020-06-07 10:22:15 版权申诉

关于美国股票期权市场中潜在违反看涨平价的研究已有很多，而本研究的目的是研究对这些异常结果的一种潜在解释。Cremers和Weinbaum[1]指出了一种潜在的交易策略，该策略可以每周获得高达50个基点的超额收益，这非常了不起。但是，这些研究都没有考虑到期权市场历史上与其基本证券市场的交易时间不同的事实。传统上，美国股市在CST下午3:00休市，但在过去的20年中，期权市场在CST的3:10到3:02PM间有所不同。自1996年以来，使用超过一千万的个人期权隐含波动率估算，据记录，由于股票和期权市场同步交易时间，这些异常现象几乎消失了。从1990年代后期开始，由于电子交易平台的出现

论文研究引入股票期权会影响股票波动吗来自印度市场基础股票的经验证据

本研究使用在印度国家证券交易所（NSE）上市的公司的数据调查了单一股票期权交易对印度市场基础股票波动的影响。提取了166家在NSE平台上提供期权交易的公司在引入期权之前和之后一年内的每日股票价格数据。

2020-06-07 10:22

论文研究期权交易信息不对称和公司创新来自印度股票期权交易公司的证据

本研究探讨了在印度公开上市公司的背景下，期权上市和后续交易对创新的影响。创新的投入和产出分别定义为销售的研发费用和公司申请的专利数量。进行了多元回归分析，以确定创新的驱动力。创新的量度用作因变量，而期

2020-06-07 10:22

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

2020-07-20 17:13

期权及经理人股票期权定价模型研究综述

期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期

2020-06-07 10:22

看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

2020-12-12 03:36

股指期权研究：国元期货探索金融期权市场中缩减期权波动率的低位震荡

在金融期权研究中，国元期货公司探索了股指期权市场中缩减期权波动率的低位震荡现象。该研究通过综合分析市场交易情况，发现在特定市场条件下，期权波动率会在低位出现震荡现象。这一现象对于投资者的交易决策和风险

2023-08-20 23:23

二叉树美式看跌期权的定价

(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期

2020-06-17 20:33

论文研究实物期权中放弃期权与增长期权的相互影响研究.pdf

论文研究-实物期权中放弃期权与增长期权的相互影响研究.pdf, 利用概率方法,研究了实物期权组合中放弃期权和增长期权之间的

2020-05-11 02:25

论文研究期权隐含偏度风险溢酬来自中国台湾市场的证据.pdf

论文研究-期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾市场的证据.pdf, 偏度风险溢酬是投资者对偏度风险所要求的回报,可由已实现偏

2020-04-25 09:03

股指期权研究-国元期货-金融期权研究：期权价格波动与市场情绪关联分析.pdf

股指期权研究-国元期货-金融期权研究：本文通过分析期权价格波动与市场情绪的关联性，探讨了期权波动率回落的原因和对市场的影响。研究结果表明，市场情绪谨慎是导致期权价格波动率回落的主要因素。本研究对股指期

2023-08-20 23:27

股票期权会计处理浅谈

哈尔滨商业大学自考毕业论文高等教育自学考试本科毕业论文题目: 股票期权会计处理的研究专业: 会计学

2021-01-31 20:24

论文研究使用模因算法设计股票期权策略

股票期权策略由同时进入市场的期权组合组成，使人们可以获得财务回报。存在一系列可供选择的标准知名策略。本文超越了标准策略，并使用模因算法从众多选项组合中进行选择，从而得出可优化特定适应度函数的策略。拟定

2020-06-07 10:22

好的股票期权计划的模型DOC

通过这个好的股票期权计划的模型DOC,可以让我们的工作任务变得更加简单,完成更加顺利,同时好的股票期...该文档为好的股票期权计划的模型DOC,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下

2020-12-17 05:51

好的股票期权计划的模型下载

最新好的股票期权计划的模型下载更新,需要使用的朋友可以来下载看看样式,好的股票期权计划的模型下载包...该文档为好的股票期权计划的模型下载,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看

2020-12-17 06:58

增长期权与系统风险来自中国A股市场的证据

增长期权与系统风险：来自中国A股市场的证据，刘浩，曾勇，企业总资产的系统风险可以分解为在用资产系统风险和增长期权系统风险。借鉴Bernardoetal.（2007）的方法，利用中国A股市场1991年至

2020-06-07 10:22