论文研究 引入股票期权会影响股票波动吗? 来自印度市场基础股票的经验证据
本研究使用在印度国家证券交易所（NSE）上市的公司的数据调查了单一股票期权交易对印度市场基础股票波动的影响。提取了166家在NSE平台上提供期权交易的公司在引入期权之前和之后一年内的每日股票价格数据。基础股票的前后波动率使用标准差和GARCH（1，1）模型进行测量。然后根据股票的市值将样本分为三类，即大盘，中盘和小盘。分别对三个组的期权上市前后的波动性进行了测试。使用GARCH（1，1）模型记录的大盘股最高平均波动率，其次是中盘股，而小盘股最低。这与每日方差的结果形成对比，因为小型公司的方差最高，其次是大型公司的方差，中型公司的方差最低。结果表明，对于大型上市公司来说，使用两种波
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