期权及经理人股票期权定价模型研究综述

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

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2019-06-05 01:26

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

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2021-02-23 19:34

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

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2020-07-17 04:57

基于广义误差分布的期权定价模型研究

基于广义误差分布的期权定价模型研究，邱世斌 ，陈燕武 ，针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正

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2020-07-18 12:09

期权定价matlab代码

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。

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2019-06-21 04:30

期权定价问题的数学模型

期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本

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2019-01-05 20:04

分数商品期货期权定价模型及其实证研究

分数商品期货期权定价模型及其实证研究，马超群，刘超，商品期货期权在企业进行套期保值、完善期货市场功能、构造商品投资组合中起重要作用。商品期货市场是一个复杂的非线性动力学系统

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2020-07-19 21:53

B_S期权定价模型及其应用

关于black-sholes模型的分析与讲解，以及推导过程

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2019-05-28 05:23

采矿权价格的期权定价模型

应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限

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2020-07-19 06:07

跳扩散模型中的回望期权定价

跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的

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2020-05-23 23:53

期权定价计算器

期权定价计算器，包括GUI界面和计算模型，解压运行GUI.py即可

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2019-05-04 23:24

欧式信用价差期权定价

欧式信用价差期权定价，周青青，，本文假定信用价差服从指数O-U过程，与对数正态分布模型相比较，考虑了价差变化的波动性，与现实更接近。接着运用等价鞅测度原理证

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2020-07-19 16:54

matlab开发普通期权定价

matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。

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2020-07-16 23:46