基于广义误差分布的期权定价模型研究
基于广义误差分布的期权定价模型研究，邱世斌 ，陈燕武 ，针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正
用户评论
相关推荐
期权定价模型
期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便
XLS
32KB
2020-07-19 21:53
论文研究基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf
论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险
PDF
0B
2020-01-25 14:25
跳跃扩散模型的期权定价
跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�
PDF
0B
2020-05-13 02:34
Black Shole期权定价模型
蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价
RAR
0B
2019-06-05 01:26
BS期权定价模型解说
*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨
PDF
1.45MB
2021-02-23 19:34
期权及经理人股票期权定价模型研究综述
期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期
PDF
0B
2020-06-07 10:22
基于期权定价的煤炭便利收益研究
为了验证看涨期权方法计算煤炭便利收益的有效性,在分析煤炭期货和现货价格相关性的基础上,提出了煤炭便利收益的计算方法。以动力煤期货和现货为研究对象,运用R语言对便利收益估计值与实际值进行实证分析。研究表
PDF
1.37MB
2020-08-15 23:14
期权定价问题的数学模型
期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本
PDF
0B
2019-01-05 20:04
广义Poisson跳扩散模型支付红利下期权的保险精算定价
主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨
PDF
0B
2020-06-10 19:40
采矿权价格的期权定价模型
应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限
PDF
158KB
2020-07-19 06:07
跳扩散模型中的回望期权定价
跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的
PDF
0B
2020-05-23 23:53
论文研究广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.pdf
论文研究-广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.pdf, 假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布，在证券市场经济的假设条件下，采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型. 因为广义椭
PDF
261KB
2020-07-19 01:27
期权定价模型中ADI和LOD方法的比较研究
本文将重点讨论具有两个具有风险的基本资产和一个具有无风险的基本资产的营销定价选项。 为此，使用了布莱克-舒尔斯模型和到期日适用的欧洲期权。 通过研究欧洲期权以找到合适的价格，有必要解决具有两个空间变量
PDF
3.39MB
2020-07-22 11:46
论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf
论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf, 文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并
PDF
0B
2020-05-15 19:23
分数商品期货期权定价模型及其实证研究
分数商品期货期权定价模型及其实证研究，马超群，刘超，商品期货期权在企业进行套期保值、完善期货市场功能、构造商品投资组合中起重要作用。商品期货市场是一个复杂的非线性动力学系统
PDF
379KB
2020-07-19 21:53