基于期权定价的煤炭便利收益研究

基于广义误差分布的期权定价模型研究

基于广义误差分布的期权定价模型研究，邱世斌 ，陈燕武 ，针对我国上市公司权证市场的发展情况，本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正

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2020-07-18 12:09

论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并

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2020-05-15 19:23

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

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2020-07-17 04:57

论文研究基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf

论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险

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2020-01-25 14:25

论文研究基于随机利率投资策略的看涨期权定价

本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字

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2020-07-17 04:57

论文研究_不完全市场中的期权定价一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf

论文研究-不完全市场中的期权定价：一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf,  经典的资产定价理论认为，不完全市场中存在多个 定价核，导致期权存在多个可能的理论价格，与现实中期权只有一个价格不

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2020-07-16 04:50

期权定价matlab代码

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。

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2019-06-21 04:30

论文研究_平行复合实物期权的定价研究.pdf

论文研究-平行复合实物期权的定价研究.pdf,

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2020-07-16 04:49

期权及经理人股票期权定价模型研究综述

期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期

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2020-06-07 10:22

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论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf,  通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-

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2020-03-08 04:51

论文研究不完全市场下收益最大化期权定价法.pdf

论文研究-不完全市场下收益最大化期权定价法.pdf,  从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法. 通过分析多叉树模型中投资者的收益, 然后基于投资收益最大化原则, 运用套期保值近

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2020-07-18 22:38

流动收益期权票据的创新

工欲善其事必先利其器,流动收益期权票据的创新就是你学习这一行业最好的工具,希望流动收益期权票据的创...该文档为流动收益期权票据的创新,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看

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2021-01-17 04:34

基于收益管理的MTO企业订单定价和接受策略研究

基于收益管理的MTO企业订单定价和接受策略研究，范丽繁，陈旭，考虑一个生产能力有限且固定的按订单生产企业生产一种产品来满足签约顾客和零散顾客的订单需求。签约顾客的订单企业必须接受，零

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2020-07-16 17:51

期权定价中的波动率

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

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2020-05-15 19:23