论文研究-不完全市场中的期权定价：一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf

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论文研究-不完全市场中的期权定价：一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf, 经典的资产定价理论认为，不完全市场中存在多个定价核，导致期权存在多个可能的理论价格，与现实中期权只有一个价格不符. 考虑到期权定价时投影定价核具有与原始定价核完全相同的意义，并且投影定价核的信息隐含于相关历史信息中，动态的经验定价核隐含了投资者风险偏好的时变性，本文建立了一种基于动态经验投影定价核的期

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