论文研究虹式亚洲期权定价.pdf

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

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2020-07-17 04:57

论文研究服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf

论文研究-服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf,  首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型,介绍了

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2020-05-24 18:56

论文研究离散股息遵循马尔可夫模型的亚洲期权定价

本文关注离散算术平均亚洲看涨期权的定价问题，而离散股利遵循几何布朗运动。 股息模型的波动性取决于马尔可夫调制过程。 使用二项式树法（其中使用了更准确的因子）来解决相应的定价问题。 最后，通过仿真算例说

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2020-07-17 00:21

论文研究_平行复合实物期权的定价研究.pdf

论文研究-平行复合实物期权的定价研究.pdf,

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2020-07-16 04:49

论文研究_杠杆效应对期权定价的影响研究.pdf

论文研究-杠杆效应对期权定价的影响研究.pdf,  本文基于时间序列视角从随机模拟和实证研究两方面探讨随机波动率模型中杠杆效应对期权定价的影响.在随机模拟中，通过与基本的随机波动率模型比较，发现当收益

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2020-07-16 04:57

论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并

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2020-05-15 19:23

论文研究股灾期间上证50ETF期权定价研究.pdf

论文研究-股灾期间上证50ETF期权定价研究.pdf,  从理论上探讨了股灾期间大盘指数对期权定价的影响，改进了用于表征股灾期间上证指数宽幅震荡过程的欠阻尼二阶系统阶跃响应函数，并考虑了上证指数对标的

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2020-07-17 17:31

python障碍式期权定价公式

早期写的python障碍式期权的定价脚本,供大家参考,具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call c

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2020-12-31 04:00

论文研究基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf

论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险

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2020-01-25 14:25

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

论文研究标的资产服从混合过程的期权定价模型.pdf

论文研究-标的资产服从混合过程的期权定价模型.pdf,  通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本

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2020-07-19 08:37

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

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2020-07-20 17:13

论文研究基于ARMAGARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf

论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf,  通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-

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2020-03-08 04:51

论文研究随机利率条件下的欧式期权定价.pdf

论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf,  分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格

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2020-06-17 20:33

论文研究_不完全市场中的期权定价一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf

论文研究-不完全市场中的期权定价：一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf,  经典的资产定价理论认为，不完全市场中存在多个 定价核，导致期权存在多个可能的理论价格，与现实中期权只有一个价格不

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2020-07-16 04:50