论文研究标的资产服从混合过程的期权定价模型.pdf

上传：liwanglin224176 浏览： 18 推荐： 0 文件：.PDF 大小：180KB 上传时间：2020-07-19 08:37:08 版权申诉

论文研究-标的资产服从混合过程的期权定价模型.pdf, 通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一，推导出一种新的期权定价模型，获得了较理想的结果.

上传资源

标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型

针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运

2020-07-21 06:09

论文研究服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf

论文研究-服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf, 首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型,介绍了

2020-05-24 18:56

顾客到达服从泊松过程的混合消费市场定价研究

顾客到达服从泊松过程的混合消费市场定价研究,李小翠,张玉林,本文假设策略型顾客和短视型顾客并存,顾客到达服从泊松过程,产品销售初期库存受限,并且以垄断厂商的固定定价策略为研究点,分

2020-08-23 03:35

论文研究基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf

论文研究-基于投资犹豫的欧式期权定价模型.pdf, 文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险

2020-01-25 14:25

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

2020-07-19 21:53

论文研究基于ARMAGARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf

论文研究-基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价.pdf, 通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-

2020-03-08 04:51

论文研究_平行复合实物期权的定价研究.pdf

论文研究-平行复合实物期权的定价研究.pdf,

2020-07-16 04:49

风险资产的定价资本资产定价模型

你还在寻找风险资产的定价——资本资产定价模型?你还为风险资产的定价——资本资产定价模型发愁?在这里...该文档为风险资产的定价——资本资产定价模型,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可

2020-12-30 23:45

论文研究虹式亚洲期权定价.pdf

论文研究-虹式亚洲期权定价.pdf, 研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-

2020-05-27 06:07

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

2020-07-17 04:57

论文研究SRSVLMM模型的校准估计与CMS差价期权定价.pdf

论文研究-SRSV-LMM模型的校准估计与CMS差价期权定价.pdf, 基于机制转换特征与随机波动率Libor市场模型（

2020-06-14 03:26

论文研究基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究.pdf

论文研究-基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究.pdf, 结合资本资产混合定价模型市场交易因子载荷离散度指标对市场交易行为的反映,提出更加反映市场行为、具有时间序列可比性的羊群行为度量

2020-07-17 00:21

论文研究跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

2020-07-20 17:13

衍生资产定价期权定价理论及其应用

这是一款整理发布的衍生资产定价——期权定价理论及其应用,适用于公司企业销售人员学习参考衍...该文档为衍生资产定价——期权定价理论及其应用,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看

2020-12-30 19:45

论文研究从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型.pdf

论文研究-从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型 .pdf,

2020-07-17 08:04