论文研究服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf

论文研究-服从CEV的几何亚式期权的定价研究.pdf,  首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型,介绍了CEV(波动率弹性为常数)的涵义;然后提出了二叉树方法在服从CEV的几何亚式期权定价中的应用;最后给出了实例分析,验证了这种二叉树方法的有效性和收敛性