期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

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2019-06-05 01:26

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

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2021-02-23 19:34

考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和运用受到各种假设条件的约束，而现实生活�

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2020-06-17 20:33

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价，张瑜，李凡，本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�

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2020-05-13 02:34

基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了

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2020-07-17 18:25

期权定价问题的数学模型

期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本

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2019-01-05 20:04

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

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2020-02-08 07:32

期权及经理人股票期权定价模型研究综述

期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期

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2020-06-07 10:22

姜礼尚期权定价的数学模型和方法

姜礼尚期权定价的数学模型和方法

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2019-06-03 22:03

期权定价模型中ADI和LOD方法的比较研究

本文将重点讨论具有两个具有风险的基本资产和一个具有无风险的基本资产的营销定价选项。 为此，使用了布莱克-舒尔斯模型和到期日适用的欧洲期权。 通过研究欧洲期权以找到合适的价格，有必要解决具有两个空间变量

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2020-07-22 11:46

B_S期权定价模型及其应用

关于black-sholes模型的分析与讲解，以及推导过程

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2019-05-28 05:23

采矿权价格的期权定价模型

应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限

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2020-07-19 06:07

跳扩散模型中的回望期权定价

跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的

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2020-05-23 23:53

期权定价的数学模型和方法姜礼尚2003

姜礼尚期权定价的数学模型和方法介绍期权期货的一本书很不错

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2019-05-07 21:56