看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

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2020-12-12 03:36

论文研究定价货币看涨期权

本文提出了一种定价外币看涨期权的理论模型。 在国际贸易中采用了货币期权，以减少由于出口商贬值外币而获得的收入减少，或因进口商增值而使费用增加而造成的损失风险。 其他用户包括从事货币投机活动的银行和对冲

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2020-07-17 04:57

有限差分方法对美式看涨期权定价

本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法，不含执行边界，如有改进欢迎讨论

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2019-04-29 15:17

看涨期权定价的蒙特卡洛模拟程序

用于对看涨期权进行定价的数值方法，是matlab程序，简单易懂，是初学者编写的

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2018-12-28 17:52

期权定价matlab代码

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。

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2019-06-21 04:30

论文研究基于随机利率投资策略的看涨期权定价

本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字

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2020-07-17 04:57

matlab开发普通期权定价

matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。

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2020-07-16 23:46

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

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2020-02-08 07:32

二叉树美式看跌期权的定价

(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期

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2020-06-17 20:33

期权定价模型与数值方法Matlab加Jupyter Notebook

期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook） 这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码，其中包括：隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式

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2018-12-17 16:06

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

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2020-07-19 21:53

matlab开发美国认沽期权定价

matlab开发-美国认沽期权定价。有树输出的CRR方法

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2020-07-18 16:54

matla模拟欧式看涨期权代码

利用matlab，产生随机游走序列，利用B-S模型进行期权模拟，与现实期权价格比较

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2019-05-16 06:09

FFA运费期权的定价计算方法

FFA运费期权的定价计算方法,周鸣虎,,运费期权为了应对国际海运市场上潜在的高风险而出现的一类新式期权,基于FFA的运费期权则是最为常见的运费期权之一。它采用算术平

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2020-08-15 08:14

跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序

此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形

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2019-05-04 04:39