论文研究股票定价:完美的远见与理性的期望

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这项研究表明，当不确定确切地确定超额收入期的长度时，所有事后预期的定价模型与理想的远期预测模型相比都会导致某种程度的定价过高。这项研究研究了现有估值模型（如Baek等人）下的价格时间路径。 [1]以及Ohlson和Jeuttner-Nauroth [2]遵循以下典型事实：我们假设我们正在与一家全股票公司进行交易，该公司的股权机会成本为r，并使用专有技术使其能够实现边际收益。在大约N个时期内，R> r的股本回报率，然后发生Schumpeterian事件Sis，并且预期边际股本回报率将恢复为r的机会成本。我们的研究表明，预测的理性预期价格与理想的预见价格之间存在偏差，并表明这种偏差在超额收益期

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