基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究

上传:深溪 浏览: 11 推荐: 0 文件:PDF 大小:201.6KB 上传时间:2020-07-16 08:50:15 版权申诉
基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究,楼燕妮,陈燕武,本文从研究分位数回归模型入手,发现可将置信水平(分位数)内生化于模型的参数估计过程中,克服了在险价值(VaR)的置信水平只能

基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究

上传资源
用户评论
相关推荐
基于位数回归定价及风险管理研究
基于分位数回归的车险定价及风险管理研究,张坚,王妍,费率厘定是非寿险精算实务中的重要环节,缺乏风险区分能力的不精准定价将会导致客户所缴纳的保费与其实际的风险水平不符,使得低
PDF
838KB
2020-07-21 07:11
教育不同群体收入差距影响基于位数回归实证研究
教育对不同群体收入差距的影响--基于分位数回归的实证研究,褚盈盈,郭海华,本文基于中国健康和营养调查数据(CHNS),采用泰尔指数,对我国城乡之间、男性与女性之间、不同学历之间、不同省份的收入差距进�
PDF
0B
2020-03-20 07:00
论文研究企业社会责任现金持有价值影响基于位数回归模型研究.pdf
论文研究-企业社会责任对现金持有价值的影响——基于分位数回归模型的研究.pdf,  随着环境和社会问题日益严峻,企业社会责任的重要性凸显.本文研究了企业社会责任水平对现金持有价值在资本市场与产品市场中
.PDF
952KB
2020-07-16 08:50
基于PSO证券市场ARCH模型实证研究
利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH 模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的
PDF
184KB
2020-08-29 08:54
论文研究基于位数回归金融市场稳定性度量.pdf
论文研究-基于分位数回归的金融市场稳定性度量.pdf,  基于系统风险视角,通过分位数回归技术,提出了金融市场稳定性度量的新方法,在论述金融市场稳定性度量原理的基础上,设计出可行的 计算步骤,并据此实
PDF
984KB
2020-07-16 08:50
基于KMV模型我国上市公司股改前后实证研究
基于KMV模型对我国上市公司股改前后的实证研究,郭二伟,,本文结合我国现阶段股制改革,应用KMV模型对我国证券市场进行实证研究。首先应用GARCH(1,1)模型计算上市公司股权价值的年波动率,而�
PDF
166KB
2020-07-20 14:02
农业上市公司投资价值财务评价模型构建基于logistic回归模型实证研究
农业上市公司投资价值的财务评价模型构建--基于logistic回归模型的实证研究,胡先杰,薛超,随着我国股市投资逐渐从投机向价值投资转型,上市公司的投资价值日益受到广大投资者的关注。鉴于不同行业上市公
PDF
0B
2020-05-19 03:28
位数回归模型和线性回归模型比较及应用
本文主要介绍了分位数回归模型和线性回归模型的比较,分析了它们在不同情况下的应用。同时,还提供了使用Lingo软件实现这两种回归模型的代码以及详细的步骤说明。通过本文的学习,读者可以更好地理解回归分析,
zip
101.29KB
2023-06-13 08:55
位数回归
实现分布滞后分位数回归,包括方差标准差,t检验各系数是否显著
M
0B
2019-05-13 09:38
广义自回归条件异方差模型GARCH我国股票市场中实证研究
广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究,李泽光,曾剑秋,国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文即结合我国股票市场的实际
PDF
839KB
2020-07-18 12:09
基于位数回归模型中国股市风险测量研究李振鹏
基于分位数回归模型的中国股市风险测量研究_李振鹏
CAJ
0B
2019-02-21 11:48
基于位数回归我国新股定价效率研究来自2009年上市新股证据
基于分位数回归的我国新股定价效率研究--来自2009年上市新股的证据,王栋,王新宇,本文将分位数回归方法首次引入我国新股定价效率研究中,并与随机前沿分析进行了比较分析。我们分析评价了我国2009年6月
PDF
0B
2020-04-16 10:06
基于VaRGARCH模型我国黄金期货风险度量研究
基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究,王昱,刘传哲,金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点,考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益
PDF
0B
2020-03-08 04:50
基于复合PG分布我国企业欺诈类操作风险度量研究
基于复合PG分布的我国财险企业欺诈类操作风险度量研究,刘冬梅,陈迪红,保险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过各大网站搜集整理近15�
PDF
0B
2020-01-29 19:29
位数回归matlab
分位数回归matlab代码,绝对可用,有注释,以及运行时间显示
M
0B
2019-06-01 07:46