一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断
一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断,徐晓环,杨湘豫,基于Copula函数对时间序列的相关性具有独特优势,进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模。提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,分别用t
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