一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断

上传：haoffeng 浏览： 12 推荐： 0 文件：PDF 大小：214.69KB 上传时间：2020-07-16 18:22:54 版权申诉

一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断，徐晓环，杨湘豫，基于Copula函数对时间序列的相关性具有独特优势，进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模。提出了将整体时间序列的样本截断成小样本，分别用t