基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究
基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究，郑远煌，杨湘豫，基于MCMC算法的时变Copula的方法，借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性，获得预测方差，确定单个风险
用户评论
相关推荐
基于半参数Copula模型的相依关系研究对我国股指期货和现货的实证分析
基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
PDF
375KB
2021-02-22 02:49
论文研究基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf
论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf,
利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股
PDF
0B
2020-05-15 06:52
论文研究基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用.pdf
论文研究-基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用.pdf, 条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建
unkonw
0B
2020-05-11 11:00
论文研究基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf
论文研究-基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf,
通过构建机制转换混合Copula模型,考察了
PDF
0B
2020-05-15 06:52
论文研究基于Copula构件相依的软件体系结构可靠性模型.pdf
应用Copula函数，研究了构件相依的软件体系结构可靠性问题，给出了FGM Copula函数下软件系统常规结构的可靠度、平均寿命、失效率的表达式，讨论了构件正象限相关下软件系统的平均寿命与构件独立时系
PDF
611KB
2020-07-16 08:55
一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断
一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断，徐晓环，杨湘豫，基于Copula函数对时间序列的相关性具有独特优势，进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模。提出了将整体时间序列的样本
PDF
215KB
2020-07-16 18:22
论文研究基于时变Copula函数和极值理论的风险关联
金融资产的依赖性结构在金融风险计量中非常重要，尤其是尾部关系。该领域现存研究的作者倾向于集中于金融资产的线性分析，很少考虑非线性，不对称和粗尾特征。在这里，我们使用带有时变因子的copulas连接函数
PDF
0B
2020-06-14 15:29
基于GEDGARCH模型的沪深基金收益率波动性研究
基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究，王吉培，王聪颖，本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上
PDF
0B
2020-03-18 21:36
基于R的最优矩极大熵copula相依性建模
基于R的最优矩极大熵copula相依性建模，刘登峰，王栋，基于copula的多元模型已广泛应用于水文气象多变量分析领域，其中如何确定各变量的边缘分布是copula多元建模的重要环节。引入极大熵原
PDF
0B
2020-06-15 13:32
基于AHP的投资基金绩效综合评价模型及其实证研究
基于AHP的投资基金绩效综合评价模型及其实证研基于AHP的投资基金绩效综合评价模型及其实证研究
RAR
0B
2019-07-11 08:17
基于VAR模型的物流发展与经济增长关系的实证研究
在分析物流发展与经济增长关系国内研 究现状的基础上，采用1978—2008年我国宏观经 济数据，从物流需求、物流供给、物流规模3个 维度分析物流业发展和经济增长之间的长期动态 关系。研究发现，经济增长
PDF
568KB
2020-07-18 10:11
论文研究基于特征的PCPC基金评价模型及其实证分析.pdf
论文研究-基于特征的PCPC基金评价模型及其实证分析.pdf, 针对我国证券投资基金产品的业绩特征, 提出一个合理的DEA模型,即偏好类别部分不可控DEA模型(PCPC), 为证券投资基金评价服务.
PDF
703KB
2020-07-16 15:00
论文研究基金绩效与基金现金流量非线性关系的实证研究
本文以152个开放式股票基金和2015年第二季度之前建立的部分股票基金为样本。 本文使用非平衡面板数据固定效应模型的回归模型，讨论了历史业绩和其他影响因素对2013年第一季度至2017年第二季度投资者
PDF
358KB
2020-07-17 10:20
基于藤Copula方法的持续期自相依结构以及DaR估计
基于藤Copula方法的持续期自相依结构以及DaR估计，叶五一，李磊，本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依
PDF
961KB
2020-07-24 18:04
基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析
基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有
PDF
0B
2020-03-09 18:17