论文研究 随机波动模型参数估计的新算法及其在上海股市的实证.pdf

论文研究随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.pdf

论文研究-随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.pdf, 基于有效重要性抽样(EIS)技巧，提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证

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2019-09-21 01:20

论文研究上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf

论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf,  利用GARCH模型族，实证分析了上海股票市场的波动特征，发现存在较为明显的周日效应。

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2020-07-18 05:10

论文研究中国股市波动的异方差模型及其SPA检验.pdf

论文研究-中国股市波动的异方差模型及其SPA检验 .pdf,

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2020-07-17 00:15

论文研究关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf

论文研究-关于上海股市收益厚尾性的实证研究.pdf,  对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sa

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2020-07-23 02:57

论文研究随机批量问题的两种新模型及其算法.pdf

论文研究-随机批量问题的两种新模型及其算法.pdf,  研究随机需求下 ,单层多产品、资源能力受限的批量问题 .对资源能力确定的情形 ,给出机会约束规划模型 .对资源能力不确定的情形 ,基于执行计划的

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2020-07-16 05:56

论文研究中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf

论文研究-中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf,  本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆

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2020-07-17 00:15

论文研究上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析.pdf

论文研究-上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析.pdf,  采用上海股市 2 0 0 1年 1月 2日至 2 0 0 1年 6月 2 9日期间的每 5分钟交易数据 ,用引导关系检验法对上海

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2020-07-17 02:44

基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究

基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究，陈艳，，股票市场是反映我国经济发展的

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2020-03-18 21:36

论文研究基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf

论文研究-基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf, 运用Markov机制转换模型,研究我国股市在不同状态之间的周期转换.研究结果表明,四状态异方差马尔科夫机制转换模型最能刻画我

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2019-09-24 00:45

论文研究中国股市板块羊群效应的实证研究.pdf

论文研究-中国股市板块羊群效应的实证研究.pdf,  提出了一个具有条件异方差的统计模型(ARCH模型)来度量股票市场的羊群效应,对我国上海和深圳股票市场的羊群效应进行实证分析,并重点研究中国股市各种

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2020-07-17 00:21

论文研究基于GARCHMIDAS模型的宏观经济与股市波动关系.pdf

以宏观经济变量为研究变量，运用多因子GARCH-MIDAS（MixedDataSampling）模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明：多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏

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2020-03-08 04:51

论文研究基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf

论文研究-基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf,  考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH（PTTGARCH）模型，本文提出结构

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2020-07-16 21:20

用ARCH模型研究中国股市的波动特征

中国股市的波动特征是学者们和投资者关注的一个重要领域,与国外成熟的证券市场相比,中国股票市场作为新兴市场,具有其特有的性质,如更高的不可预测性和复杂性,股票价格更大的波动幅度和频率。研究中国股市的波动

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2020-07-22 17:33

沪深港股市间波动溢出效应研究基于VAR EGARCH模型的实证分析

沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为

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2020-07-17 05:34

论文研究中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.pdf

论文研究-中国股市收益率与波动性长记忆性的实证研究.pdf,  根据 Granger关于序列长记忆性的定义 ,从股市收益率与波动性两个方面分析与研究了香港、上海和深圳股市的长记忆性 .结果表明 :中国

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2020-07-17 00:15