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2020-07-24 01:56

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2020-07-16 18:48

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2020-08-09 08:59

基于VaR GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究

基于VaR－GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究，许浩，杜浩，本文运用了基于N、t、GED分布的TARCH模型和高阶GARCH模型对沪铝期货市场的风险VaR进行测度，并采用kupeic方法对不同模

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2020-07-19 07:59

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简单的股市预测模型，测试环境windows 10 ,anaconda4.4 ,py3.6

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2019-02-22 10:10

香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究

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2020-02-27 14:34

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基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究，王吉培，王聪颖，本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上

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2020-03-18 21:36

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2020-07-18 05:10

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2020-03-18 21:36

论文研究基于沪港通政策的中港股市羊群行为

本文基于沪港通对中国A股与香港股市之间的羊群行为进行了研究。 这项研究创新性地详细说明了两个市场之间双向羊群行为的差异。 通过应用CCK模型和分位数回归，我们从沪港通的净资本流动角度研究了非对称情况下

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2020-07-17 00:21

VaR的风险预测能力分析基于沪深300指数

VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�

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2020-03-20 06:59

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通过var模型获得残差的协方差计算，利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵，可以用于计算变量间的风险溢出效应

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2019-05-04 11:25

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论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf,  利用GARCH模型族，实证分析了上海股票市场的波动特征，发现存在较为明显的周日效应。

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2020-07-18 05:10

沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应

运用了 Granger 因果检验、脉冲响应函数、VEC 模型以及BEK K 模型, 对沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应进行实证分析. 实证结果表明: 期货价格与现货价格存在着长期均衡关系和G

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2021-04-25 17:02

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