沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应

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运用了 Granger 因果检验、脉冲响应函数、VEC 模型以及BEK K 模型, 对沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应进行实证分析. 实证结果表明: 期货价格与现货价格存在着长期均衡关系和Granger 双向引导关系, 在价格发现中,期货市场占主导地位, 且比现货市场有着更强的信息效应; 期货市场与现货市场各自的波动持久性均显著, 而两者间的交叉波动效应相对较小, 但是现货市场来自期货市场的波动溢出效应大于期货市场来自现货市场的波动溢出效应。

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