铜期货期权对铜期货市场的作用

上传:tmdzhucebushang 浏览: 35 推荐: 0 文件:RAR 大小:914.75KB 上传时间:2020-12-31 10:44:53 版权申诉
三百六十行,行行出状元,但状元也是需要查找和学习铜期货期权对铜期货市场的作用的,欢迎大家下载铜期货...该文档为铜期货期权对铜期货市场的作用,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
上传资源
用户评论
相关推荐
铜期货与现货市场价格发现与波动溢出效应
运用了 Granger 因果检验、脉冲响应函数、VEC 模型以及BEK K 模型, 对沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应进行实证分析. 实证结果表明: 期货价格与现货价格存在着长期均衡关系和G
PDF
1.25MB
2021-04-25 17:02
我国铜期货市场弱式有效性实证分析
我国铜期货市场弱式有效性实证分析,石春燕,王俊丽,本文以我国铜期货交易合约为研究对象,运用单位根检验、因果关系检验、OLS估计对期货收益率进行了实证分析。研究结果表明:我国铜
PDF
182KB
2020-07-19 21:53
伦敦场内铜期货数据包括库存数据
伦敦场内铜期货数据包括库存数据excel表格近一年的伦敦金属场内数据
XLS
0B
2019-02-28 03:33
论文研究基于SVARSHFE铜期货市场功能及国际影响实证研究.pdf
论文研究-基于SVAR 的SHFE 铜期货市场功能及国际影响实证研究.pdf,
PDF
330KB
2020-07-21 19:26
LME镍铜期货价格变动时间序列分析
LME镍、铜期货价格变动的时间序列分析,王海鸿,齐飞,本文基于2003~2008年伦敦金属交易所(LME)3月镍、铜期货价格的日线数据,运用经典的时间序列R/S分析方法来研究镍、铜期货市场价格的
PDF
0B
2020-05-15 23:38
论文研究基金持仓与商品期货价格关系实证研究以铜期货市场为例.pdf
论文研究-基金持仓与商品期货价格关系的实证研究——以铜期货市场为例.pdf,
PDF
0B
2020-01-04 20:10
论文研究高波动下伦敦金属交易所铜期货收益现货收益波动非对称动量阈值效应
本文讨论了伦敦金属交易所铜期货收益对现货收益波动率的非对称动量阈值效应。 参照阈值自回归(TAR)和动量阈值自回归(MTAR)模型,本研究利用混合MTAR-GARCH模型来测试LME铜期货收益对现货收
PDF
350KB
2020-07-17 18:07
美国市场基准利率市场利率作用研究
美国市场基准利率对市场利率作用的研究,林帅,,作为全球最成熟的金融市场,美国的货币政策操作对整个金融体系的联动有着很强的示范效应。本文拟通过实证检验来分析这种效应,并
PDF
188KB
2020-08-14 21:11
基于MS VAR模型铜期货投机行为与价格波动非线性关系研究
基于MS-VAR模型的铜期货投机行为与价格波动的非线性关系研究,邵留国,许自花,基金投机行为是否会影响期货价格波动,学术界一直存有争论。现有文献中分区制对基金投机行为与期货价格之间的非线性关系研究又相
PDF
602KB
2020-07-17 11:34
论文研究股票期权市场看跌期权平价最近证据
关于美国股票期权市场中潜在违反看涨平价的研究已有很多,而本研究的目的是研究对这些异常结果的一种潜在解释。Cremers和Weinbaum[1]指出了一种潜在的交易策略,该策略可以每周获得高达50个基点
PDF
0B
2020-06-07 10:22
关于期权其期货市场流动性影响实证检验以CBOT玉米期权为例
关于期权对其期货市场流动性影响的实证检验——以CBOT的玉米期权为例,顾笑贤,,人们普遍认为开展期权交易有利于期货市场的完善,对于农产品期货市场的看法也是如此。但是针对究竟农产品期权的开展是否真的对期
PDF
287KB
2020-07-19 21:53
期权市场全景数据报告
50ETF窄幅震荡,期权持仓量居高不下。报告共15页,包含正中期货的分析见解。
pdf
1.56MB
2024-05-08 21:44
股指期权研究:国元期货探索金融期权市场中缩减期权波动率低位震荡
在金融期权研究中,国元期货公司探索了股指期权市场中缩减期权波动率的低位震荡现象。该研究通过综合分析市场交易情况,发现在特定市场条件下,期权波动率会在低位出现震荡现象。这一现象对于投资者的交易决策和风险
pdf
1.5MB
2023-08-20 23:23
期货市场发展我国经济增长作用实证研究
期货市场发展对我国经济增长作用的实证研究,孟盈,,随着金融不断地发展,其对经济增长的影响也越来越明显。期货市场作为金融市场的重要组成部分,其对经济发展的影响也日益显著。就
PDF
270KB
2020-07-19 21:53
股指期权研究-国元期货-金融期权研究:期权价格波动与市场情绪关联分析.pdf
股指期权研究-国元期货-金融期权研究:本文通过分析期权价格波动与市场情绪的关联性,探讨了期权波动率回落的原因和对市场的影响。研究结果表明,市场情绪谨慎是导致期权价格波动率回落的主要因素。本研究对股指期
pdf
1.65MB
2023-08-20 23:27