论文研究基于藤copulaCAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf
论文研究-基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf, 为准确揭示金融风险溢出效应，建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布，进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系，也能描述金融市场间"多对一"的风险溢出效应，主要包括三个步骤：第一，使用CAViaR模型拟合单个金融市场收益的边缘分布特征；第二，运用藤copu
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很好啊，初学C++可以看看，资料可以