论文研究测试贵金属ETF的杠杆效应和溢出效应

上传：坤卍浏览： 19 推荐： 0 文件：PDF 大小：310.07KB 上传时间：2020-07-20 01:52:43 版权申诉

本研究采用广义自回归条件均值自回归移动平均值（GARCH-M-ARMA）和指数广义自回归条件均值自回归移动平均值（EGARCH-M-ARMA）模型来研究溢出并影响贵金属（贱金属）ETF的收益率和波动率。发现贵金属（贱金属）ETF与贵金属（贱金属）价格指数之间存在显着的正相关关系。此外，在每日贵金属（贱金属）ETF中说明了风险与收益之间的正相关关系。

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